КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЕ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
Войти на сайт | Регистрация
УДК 681.513.685
Прогнозирование кусочно-стационарных процессов
Алексеева Елена Юрьевна, доцент кафедры прикладной математики, Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск), lena.flk@yandex.ru
Беседин Александр Александрович, доцент кафедры прикладной математики, Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск), besedin@prima.susu.ac.ru
Шаров Роман Юрьевич, аспирант кафедры информатики, Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск), romich@is74.ru
Аннотация
Рассматриваются дискретные случайные процессы, содержащие параметры, меняющиеся скачкообразно в случайные моменты времени. Для прогнозирования процессов строится фильтр в предположении постоянства параметров. Момент изменения параметров фиксируется при существенном отличии прогнозируемых и наблюдаемых значений процесса. При обнаружении скачка параметры фильтра меняются на начальные. Задача решается в предположении нормальной аппроксимации всех случайных величин и использования линейных приближений нелинейных зависимостей. Имитационное моделирование предложенных алгоритмов показало их работоспособность. Причем, чем больше интервал постоянства параметров, тем точнее определяется момент скачка. И, наоборот, при частом изменении параметров предложенный метод становится неработоспособным (как и любой другой).
Ключевые слова
прогнозирование, фильтр Калмана, скачкообразное изменение параметров
Литература
1. Kalman, R.E. A new approach to linear filtering and prediction problems / R.E. Kalman // Trans. ASME. Ser. D. – 1960. – Vol. 82.
Источник
Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника». - 2014. - Том 14, №3. – C. 99-102.